Saludos amigos, aqui los pasos para instalar OpenBSD desde una memoria USB:

1. Bajamos el Archivo http://sourceforge.net/projects/liveusb-openbsd/files/install48.bin.7z/download
2. Utilizamos el comando:

# dd if=install48.bin of=/dev/sdb bs=8192

3. Booteamos y Listo!